クライアント領域でマウスカーソルを変更する場合，WM_MOUSEMOVE ハンドラで変更すると，一瞬で戻ってしまう．
標準のカーソルを変更するとうまくいく．

::SetClassWord( m_hWnd, GCW_HCURSOR, (WORD)::LoadCursor(NULL, IDC_IBEAM) );


この場合，クライアント領域以外では元に戻す操作が必要となる．

WM_MOUSEMOVE で標準のカーソルに戻ってしまうのは，マウスが移動された時に Windows がウィンドウクラスで定義されたカーソル（ WNDCLASS の hCursor ）
に自動的に復帰させているからである．

hCursor
Handle to the class cursor. This member must be a handle to a cursor resource. If this member is NULL, an application must explicitly set the cursor shape whenever the mouse moves into the application's window.


ある状態の時にカーソルを変更するには，WM_SETCURSOR に対応する．
マウスカーソルを砂時計と矢印にするには IDC_APPSTARTING を使用する．

CMyWnd::OnSetCursor(CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message)
{
    if( nHitTest == HTCLIENT && ある状態 ) {
        SetCursor( IDC_APPSTARTING など );
        return TRUE;
    }
    return CWnd::OnSetCursor(pWnd, nHitTest, message);
}

参照
自作のマウスカーソル表示