ダイアログでないウィンドウでキャプションがない場合は，WM_NCHITTEST のハンドラで HTCAPTION を返せばウィンドウを移動できる．
が，ダイアログではそのままでは移動できない．
それはダイアログプロシージャは戻り値として TRUE か FALSE しか持たない為である．
そこで ダイアログプロシージャから値を返す SetWindowLong() の登場である．

BOOL CALLBACK DlgProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch(uMsg){
    case ...

    case WM_NCHITTEST:
        /* メッセージの戻り値はSetWindowLongで設定する */
        SetWindowLong(hwnd, DWL_MSGRESULT, HTCAPTION);
        return TRUE; /* メッセージを処理したのでTRUEを返す */
    }
    return FALSE; /* メッセージを処理しないときはFALSEを返す */
}

上記でウィンドウの移動は出来るが，WM_RBUTTONDOWN WM_LBUTTONDOWN などのメッセージが受け取れなくなる．
その場合，システムメニューを使用する方法にてウィンドウの移動が可能である．

    case WM_LBUTTONDOWN:
        SendMessage(hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MOVE | 2, lParam);
        return TRUE; /* メッセージを処理したのでTRUEを返す */

余談だが，ダイアログプロシージャでは処理しないメッセージはそのまま放置する．
switch の default にて DefWindowProc() や DefDlgProc() を呼び出す必要はない．（呼び出してはいけない）
ダイアログプロシージャから抜けた際に，戻り値によって自動的に DefDlgProc() が呼ばれ，さらに DefDlgProc() から DefWindowProc() が呼ばれるからである．


参照
ダイアログプロシージャの戻り値
擬似タイトルバー